商業銀行對公業務信貸風險預警技術與方法

課程背景

信貸風險是銀行的傳統風險和主要風險，其預警和防范的有效性直接影響著金融部門業務的穩健經營。信貸風險預警是客戶經理、貸后管理員通過有效手段，對借款客戶進行系統性、連續性監測，及早發現和識別風險來源、風險范圍、風險程度和風險走勢，發現相應的風險警示信號，并及時采取防范措施，達到早預警、早發現、早干預，從源頭上控制風險的目的。

培訓對象

商業銀行行長及中高管理、信貸部、風險管理部、合規部高級管理人員、網點負責人

授課方式

知識講解、案例分析討論、互動交流、多媒體運用

課程時間：兩天

課程大綱

一、商業銀行對公業務信貸風險監測指標

1、總量監測

1)     不良貸款總額

2)     存貸比率

3)     不良貸款比率

4)     不良貸款變動率

2、結構監測

1)     期限結構

2)     行業結構

3、利率監測

1)     貸款欠息率

2)     利息回收率

二、商業銀行對公業務信貸風險預警信號

1、貸戶財務風險預警信號

1)     不能按要求提供當期財務信息，或提供虛假財務信息

2)     利潤、銷售、利潤率、現金流量持續下降

3)     存貨積壓，對外部融資過度依賴

4)     存貨周轉率放慢或存貨增多

5)     速動比率下降

6)     負債率升高

7)     應收賬款余額或增幅過大

8)     企業毛利率下降

9)     審計部門對企業的賬簿和財務記錄不斷檢查

10)   企業欠稅

2、客戶四大能力風險預警信號

1)     客戶償債能力的預警信號

2)     客戶營運能力風險預警信號

3)     客戶獲利能力風險預警信號

4)     客戶破產預警信號及巴薩利等預測類模型應用

5)     客戶發展能力風險預警信號

3、行業風險預警信號

1)     行業整體衰退或屬于新興行業

2)     重大技術改革影響行業產品和生產技術的改變

3)     政府對行業有嚴格的限制

4)     發生金融危機對行業發展影響重大

4、生產經營風險預警信號

1)     產品較為單一

2)     對一些客戶或供應商過分依賴

3)     對存貨、生產和銷售的控制能力下降

4)     供應商不再供貨

5)     銷售商減少采購

6)     出售變賣主要的生產經營性固定資產

7)     廠房和設備未得到很好的維護

8)     基建項目的建設工期延長或處于停緩狀態

9)     借款人的產品質量或服務水平下降

10)   受到臺風、火災等自然或社會災難影響

5、管理風險預警信號

1)     借款人組織形式發生變化

2)     管理層對環境和行業的變化反應較為遲緩

3)     最高管理者獨裁

4)     高級管理層或董事會變動頻繁

5)     管理層的核心人員突然死亡、生病或辭職

6)     管理層缺乏足夠的行業管理經驗和管理能力

7)     管理層經營極端冒進或保守

8)     主要股東、關聯企業或母子公司發生重大不利變化

9)     借款人遇到糾紛和法律問題或受到稅務工商等部門處罰

10)   借款人還款意愿較差

6、保證擔保預警信號

1)     不履行或消極履行保證責任記錄

2)     對外提供擔保管理不嚴

3)     有未經授權而對外提供保證的歷史

4)     借款人之間存在連環擔保關系

5)     保證人為貸款人提供借款擔保并非出自本意

6)     保證人與借款人之間存在母子公司等股本關聯關系

7)     保證人具有特殊地位和背景

8)     保證人對外承擔債務保證責任的未清償余額已超出其承受能力

9)     保證人的財務實力較弱，對外商業信譽較差

10)   保證人所在行業的發展前景較差

7、抵押擔保預警信號

1)     擔保的所有權出現爭議

2)     擔保品的流動性變差

3)     擔保品的變現價值下降

4)     擔保品的折扣率上升

5)     擔保品的評估與賬面價值偏離較大

6)     擔保品的占有與控制程度下滑

7)     擔保品的保險、登記便利性和成熟性較差

8)     對辦公樓、商品住宅、土地使用權的價值風險估計不足

8、銀行自身信貸管理風險預警信號

1)     違反規定發放貸款

2)     對關系人發放信用貸款，或貸款條件優于其他借款人

3)     借款人未按規定用途使用貸款

4)     違反信貸政策和程序發放貸款

5)     貸款合同存在法律性的問題

6)     信貸檔案不全，重要文件遺失

7)     不了解貸款的實際使用情況和還款來源

8)     貸款抵押價值下降或本社對抵押品失去控制

9)     無法與借款人進行正常的聯絡

10)   到期貸款不能按期償還或貸款不斷增加

三、風險報告及預警信息處置

1、報告通道

2、處置時間

3、處置措施

1)     貸審會研究應對措施

2)     下達決策措施意見書

3)     督促下級監督客戶限期改正

4)     加強賬戶監控，收回到期貸款

5)     做好未到期貸款的提前催收準備工作

6)     關注擔保物，監控擔保物是否能轉移，隱匿損壞或損失

7)     關注借款合同訴訟時效

8)     停止發放新的貸款

四、大數據風險預警方法與措施

1、  傳統預警技術的局限性

2、  大數據風險預警的困惑與迷茫

3、  大數據萃取技術在小微企業授信預警中的應用

4、  大數據智能技術在風險預警中的應用

5、  大數據風險預警平臺與工具

課程小結