商業銀行風險管理新思考講義

金融風險的八大類別

1、信用風險（主要風險）

2、市場風險（主要風險）

3、操作風險（主要風險）

4、流動性風險

５、國家風險

６、聲譽風險

７、法律風險

８、戰略風險

風險管理中的操作風險類型

1、人員因素

2、流程因素

3、系統因素

4、外部事件

風險是對未來預期經營不確定性的影響

一）風險水平類指標：衡量風險水平

1、流動性風險：

2、信用風險

3、市場風險

4、操作風險：操作風險損失率

二）風險遷移類指標：衡量風險變化

1、正常貸款遷徙率：正常類貸款遷徙率，關注類貸款遷徙率

2、不良貸款遷徙率：次級貸款遷徙率，可疑貸款遷徙率

以銀行相關規則作為行為規范的底線與禁區，以風控制度+法律視為行業的“緊箍咒”

二.構建全方位+全員的內部風險控制體系

全方位的風險控制平臺：

1、加強員工培訓，努力打造全員風險文化

2、理順組織架構，源頭解決風險管理機制

3、建立管控制度，科學管理控制流程風險

4、《銀行業從業人員職業操守》為準則

5、“從業十禁”行業規范約束

加強風險監管體系

強化內部審計的作用

規范管理強調流程控制

建立風險報告制度

加強員工教育+開展業務培訓

1)零售業務條線的風險管控

2)公司業務+國際業務條線的風險管控

3)信用卡業務條線的風險管控

4)電子銀行業務條線的風險管控

職業規范：

1、職業道德的綜合表現就是職業價值觀+職業操守

日常案例分析

三、提升風險管控工作的“質量+目標”

確保資產質量控制在較好水平

促進授信客戶結構進一步優化

推動小企業貸款和零售貸款快速發展

評級覆蓋率保持優秀水平

綜合考評中保持優秀排名

提升風險管控能力

1、崗位有作為

2、職業有位置

3、工作有味道

增強風險管理工作措施

1、強化風險意識，加強風險把關

2、制定信貸政策，引導信貸投放

3、強化服務意識，支撐業務發展

4、強化合規意識，夯實管理基礎

5、強化收益觀念，提高資本回報率

6、多措并舉，進一步加強隊伍建設

7、強化結構調整，助推業務轉型

8、借助科技力量，提高工作質效

9、相關案例分享

四、打造適應未來發展的風控綜合體系

提升風險管控的三道防閑

1、業務條線：所有業務單元，不留死角

2、支撐部門：風險管理+合規+法律等

3、內部合規+內部審計：獨立審計

4、強化職業素養=職業規范+職業紀律

創造風控文化與機制：

1、風控本位制

2、流程本位制

3、監管本位制

4、效益本位制

案例分享