新形勢下商業銀行全面風險管理

課程背景：

風險管理是確保商業銀行每天日常業務安全運營，以及銀行長遠和健康發展的基石。商業銀行每一項產品的設計、業務的辦理、操作的流程、風險的判斷和決策、貸款的發放、資金的結算、資本的充足、人員的管理、系統的運轉、資產的回收等各個方面，都需要相應的風險管理作為支撐。

風險，在沒有發生之前，往往是不會被管理者認識到的。然而，一旦發生，輕則造成銀行、客戶資金的重大損失，重則造成系統性的金融危機，將銀行長期建立起來的基礎成果，毀于一時，也給各級管理者、經營者帶來相應的責任壓力。最近爆發的農行39億元票據被挪用、客戶經理飛單、貸款損失等各類案件，足以讓人感到震驚。

經濟處于下行周期時，經濟增速的放緩，經濟結構調整的力度加大，部分行業如：“兩高一剩”、政府融資平臺貸款、房地產等行業被高增長所掩蓋的信貸風險逐步顯現，更是多商業銀行風險管理提出嚴峻挑戰。

全面風險管理的建設，不同于以往商業銀行傳統的風險管理做法。這是國際監管者、國內監管者、商業銀行高級管理層以及社會公眾股東，對商業銀行風險管理體系建設的新要求、新任務，是每一個希望自己健康、快速發展的現代化商業銀行不可回避的基本建設，也是一個需要長期不斷努力建設的內容。全面風險管理體系建設的快與慢、好與壞，在很大程度上決定了這家銀行的安全健康水平、決定了監管的成本高低、決定了社會公眾的形象認可。

課程目的：

1、幫助銀行了解、掌握現代商業銀行全面風險管理的基本理念以及體系架構的基本框架。通過學習、比較、解析國際國內先進大銀行在全面風險管理方面的基本做法，學習其可供借鑒的地方。

2、幫助銀行對照全面風險管理體系的最新監管要求，以及自身安全運營要求。尋找差距，尋找風險管理的薄弱環節，以盡早采取措施。

3、幫助銀行為建立一套符合監管要求的全面風險管理體系，打下基礎。幫助客戶，為確保銀行的日常安全運營和可持續的快速發展，提高銀行對自己的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和資本充足性等的核心掌控能力，打下銀行安全運營的基礎。

培訓對象

2 銀行董事、監事、高管

2支行行長、各職能部門和業務部門中高層管理人員

2 內審部、內控部、合規部、財務部和風險管理部等人員

課程時間長度

  1～2天

課程大綱

第一部分：經濟新常態及其對銀行風險管理的影響

1. 何為經濟新常態及其對銀行經營管理的影響

2. 經濟下行周期銀行風險的種類和特點

3. 經濟下行周期銀行風險的防范

第二部分：現代商業銀行全面風險管理框架以及法規背景

1，什么是全面風險管理

2，什么是現代商業銀行的全面風險管理

? 企業風險管理的必要性

ü 案例分析：農行39億元票據案，不得不防阿喀琉斯之踵

l 回顧事件發生的經過

l 了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內控缺陷

l 從案例中吸取的教訓

ü 教訓與啟示

? 全面風險管理框架

ü 銀行風險管理最關心的四個問題

l 什么是風險管理

l 為何要建立風險管理

l 風險管理最關心的四個問題

ü 風險管理框架

l 一個基礎

l 三道防線

ü 構建風險管理的關鍵成功要素

l 戰略性風險

l 市場風險

l 信用風險

l 操作風險

第三部分：現代商業銀行全面風險管理體系建設實務

1．商業銀行全面風險管理的基礎架構體系

- 風險戰略

- 內部環境

- 基礎架構

- 風險識別

- 風險評估和計量

- 風險管理

- 風險監測

- 風險考核      

 2．商業銀行全面風險管理體系構建實務

p 搭建風險管理組織架構

ü 集權職能型風險管理組織體系

ü 業務部型風險管理組織體系

ü 矩陣型風險管理組織體系

ü 網絡型風險管理組織體系

ü 案例：某商業銀行風險管理組織架構實例

p 建立多層次的風險管理制度和流程

ü 風險管理專項制度

風險偏好與風險管理基本制度

各項風險管理綜合辦法和專項辦法

具體操作規程

ü 業務管理規章制度

ü 業務操作制度

ü 風險管理流程

p 應用全面風險管理工具

ü 綜合性風險管理工具

ü 信用風險管理工具

ü 市場風險管理工具

ü 操作風險管理工具

p 科學設定風險偏好與限額管理

p 規范金融創新風險控制程序

p 建立風險管理紀律和問責機制

p 逐步搭建全面風險管理信息系統

p 建立與時俱進的風險管理文化