商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與實(shí)施

第一講

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)要點(diǎn)

F 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)（什么樣的組織架構(gòu)最合適）

F 風(fēng)險(xiǎn)偏好、策略、限額與風(fēng)險(xiǎn)文化

F 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

F 風(fēng)險(xiǎn)和資本管理的整合 

F 數(shù)據(jù)治理和信息系統(tǒng)

F 內(nèi)部控制和審計(jì)體系

第二講

全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施要點(diǎn)與實(shí)施方向

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施總體規(guī)劃

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施體系化邏輯

1) 做什么（風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好）

2) 誰(shuí)來(lái)做（風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)）

3) 怎么做（政策制度、流程、工具、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用………）

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方向

1) 匹配：與規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)狀況匹配

2) 全面：全方位、全過(guò)程、全覆蓋、全抵御

3) 獨(dú)立：風(fēng)險(xiǎn)治理獨(dú)立有效、相互制衡、相互銜接

4) 有效:風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、資本管理三者結(jié)合與應(yīng)用

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與做法（以某大型銀行為例）

第三講

全面風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)問(wèn)題討論

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理到底在管什么（管理的對(duì)象與范圍）

F 什么組織架構(gòu)才算合適

F 到底需不需要模型

F 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理是什么關(guān)系

F 中小銀行實(shí)施需要注意哪些問(wèn)題

風(fēng)險(xiǎn)偏好：相關(guān)監(jiān)管規(guī)定梳理與風(fēng)險(xiǎn)偏好管理實(shí)務(wù)

第一講

風(fēng)險(xiǎn)偏好的理論研究

F 風(fēng)險(xiǎn)偏好的方法論與基本概念

F 商業(yè)銀行選擇什么樣的風(fēng)險(xiǎn)作為經(jīng)營(yíng)對(duì)象

F 愿意承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)

F 通過(guò)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所期望的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)是多少

F 與風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)的若干概念詳解（風(fēng)險(xiǎn)容量、風(fēng)險(xiǎn)輪廓、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)或范圍、風(fēng)險(xiǎn)偏好框架、風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)）

第二講

風(fēng)險(xiǎn)偏好的監(jiān)管規(guī)定

F 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好的外部監(jiān)管的歷史沿革

F 與風(fēng)險(xiǎn)偏好有關(guān)的監(jiān)管規(guī)定核心內(nèi)容梳理

F 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的6項(xiàng)具體要求

第三講

風(fēng)險(xiǎn)偏好框架體系的設(shè)計(jì)思路與建設(shè)難點(diǎn)

F 風(fēng)險(xiǎn)偏好框架體系的設(shè)計(jì)思路

1) 如何充分考慮利益相關(guān)者的期望

2) 清晰準(zhǔn)確地表述風(fēng)險(xiǎn)偏好的要點(diǎn)

3) 向業(yè)務(wù)單元和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)實(shí)現(xiàn)路徑與做法

4) 明確風(fēng)險(xiǎn)偏好管理職責(zé)的做法

F 偏好框架建設(shè)的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)

1) 董事會(huì)、高管層的支持

2) 向業(yè)務(wù)條線與分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)

3) 保持商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)偏好一致性

第四講

偏好的同業(yè)實(shí)踐案例

F 國(guó)際銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)踐經(jīng)典案例（以某銀行為例）

F 國(guó)內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)踐案例（以某上市銀行為例）